کاهش مطالبات معوق بانک‌ ها از طریق اعتبارسنجی مدرن
خانه | شماره 48 ماهنامه بانکداری آینده | نمایش مطلب
مقایسه شیوه‌ های سنتی و مدرن اعتبارسنجی

کاهش مطالبات معوق بانک‌ ها از طریق اعتبارسنجی مدرن


به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یکی از موضوعات مهمی که باید همواره در صنعت بانکداری مدنظر سیاست‌گذاران اعتباری قرار گیرد، مدیریت ریسک اعتباری است. وجود سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری مشتریان برای مدیریت و کنترل ریسک مذکور، بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری می کند و با کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره‌وری فرآیند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می‌دهد.

بانک‌های تجاری در سطح دنیا در گذشته اغلب از روش قضاوتی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان استفاده می‌کردند، به همین دلیل استفاده از این روش‌ها با توجه به توان محدود انسان‌ها در تحلیل هم‌زمان عوامل مختلف مؤثر بر ریسک اعتباری در مقایسه با روش‌های مدرن از کارایی کمتری برخوردار است.

کاهش مطالبات معوق بانک ها با شناسایی صحیح ریسک

یکی از عوامل موثر جهت کاهش مطالبات معوق بانک ها، شناسایی صحیح ریسک می باشد. در حقیقت ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد. ریسک در یک مؤسسه مالی عبارت است از عدم اطمینان نسبت به وضعیت مورد انتظار دارایی‌ها.

از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از موجودی خود را در دارایی‌های حساس به نسبت بهره سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بنابراین با انواع خاصی از ریسک مواجه هستند. با عنایت به این واقعیت که حمایت صنعت بانکداری در گرو پذیرا بودن ریسک است، پرهیز از آن ممکن نیست و تنها می‌توان آن را مدیریت کرد.

کاهش مطالبات معوق بانک ها با مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری که منجر به افزایش مطالبات معوق بانک ها می شود، به ریسک مربوط به زیان‌های ناشی از عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی توسط مشتری و یا ریسک ناشی از عدم بازگشت اصل سود از سرمایه‌گذاری‌های بانکی، گفته می‌شود.

از دیدگاه بانکداری، مشتری مطلوب به مشتریانی گفته می‌شود که با مصرف تسهیلات دریافتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، بتوانند به موقع بدهی‌های ناشی از تسهیلات دریافتی خود را به بانک برگردانند. عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات، بیانگر آن است که دریافت‌کننده تسهیلات در بهره‌برداری تسهیلات دریافتی از سود بانکی آن کمتر بوده است؛ از این‌رو مشتری در بازپرداخت به موقع آن دچار مشکل شده است. این‌گونه تسهیلات به صورت تسهیلات معوق بانکی درمی‌آیند. ازدیاد تعداد مطالبات معوق یک بانک در طولانی‌مدت منجر به ورشکستگی بانک یا بنگاه مالی می‌شود.

در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات باید بر اساس صلاحیت و اعتبار متقاضی، توجیه‌پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه کردن اموال و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات معوقه نشان‌دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطری جدی برای بانک تلقی می‌شود.

شیوه اعتبارسنجی مناسب جهت کاهش مطالبات معوق بانک ها

شیوه اعتبارسنجی مناسب جهت کاهش مطالبات معوق بانک ها یکی از موضوعات بحث برانگیزی در نظام بانکداری می باشد، زیرا بسیاری از بانک ها هنوز از شیوه سنتی برای اعتبارسنجی مشتریان استفاده می کنند. اغلب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که به نوعی درگیر اعطای وام هستند، معمولاً یکی از روش‌های موجود اعتبارسنجی را بر اساس شرایط خود و جامعه پیرامون بکار می‌گیرند. روش‌های امتیازدهی به دو صورت کمی و کیفی انجام می‌شوند. مدل‌های مبتنی بر تکنیک‌های آماری و داده‌کاوی با تحلیل و بررسی اطلاعات گذشته، سعی در یافتن نظم و روابط موجود بین متغیرهای اعتبارسنجی و رفتار اعتباری مشتری می‌کنند. این مدل‌ها هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرند که داده‌های قبلی از مشتریان وجود داشته باشد.

یکی از روش‌هایی که با استفاده از آن می‌توان به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیز جلوگیری از هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی و احتمال نکول در مشتریان است. این امر یعنی اعتبارسنجی درست و صحیح مشتریان می‌تواند موجب کاهش ریسک عدم پرداخت شود؛ بنابراین بکارگیری روش مناسب اعتبارسنجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این راستا، نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که بین تعداد اقساط معوقه و جریمه معوقات تسهیلات با توجه به نوع روش اعتبارسنجی (سنتی و مدرن) تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، روش‌های اعتبارسنجی مدرن نسبت به روش‌های سنتی، کارایی بیشتری از خود نشان دادند.

سخن پایانی

با توجه به اینکه یکی از فعالیت‌های عمده بانک‌ها، تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی است، مهم‌ترین ریسکی که این فعالیت را تهدید می‌کند، ریسک اعتباری یا عدم پرداخت از سوی مشتریان و دریافت‌کنندگان تسهیلات است. بانک‌ها با استفاده از شیوه‌های جدید اعتبارسنجی می‌توانند احتمال ریسک عدم پرداخت را کاهش دهند و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری در راستای مدیریت بهینه منابع خود ایجاد کنند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و ضامنین آنها با استفاده از روش‌های اعتبارسنجی مدرن و پرهیز از اعتبارسنجی به روش‌های سنتی انجام گیرد.

خرید نسخه الکترونیکی ماهنامه بانکداری آینده